Вопросы для итоговой формы контроля по
дисциплине
«Инвестиционный анализ»
Тема 1
Базовые понятия количественного
финансового анализа
1.
Процент и процентная ставка.
2.
Виды процентных ставок.
3.
Дисконтирование.
4.
Учёт инфляции при определении реального процента.
5.
Временная база начисления процентов.
6.
Процентное число и процентный ключ.
Тема 2
Конверсионные операции
1.
Методы расчёта параметров конверсии.
2.
Консолидация платежей.
3.
Эквивалентность процентных ставок.
Тема 3
Финансовые потоки
1.
Понятие финансового потока. Виды финансовых рент.
2.
Наращенная сумма ренты.
3.
Современная стоимость ренты.
4.
Определение характеристик финансовых рент.
Тема 4
Содержание и структура инвестиций
1.
Типология инвестиций.
2.
Сбережения, накопления и инвестиции в системе национальных счетов.
Тема 5
Доходность и риск финансовых инвестиций
1.
Общая методология измерения доходности финансовых инвестиций.
2.
Измерение доходности краткосрочных финансовых инструментов.
3.
Доходность и риск инвестиций на рынке акций.
Тема 6
Портфельный анализ
1.
Ковариация. Коэффициент корреляции.
2.
Диверсификация портфеля ценных бумаг.
3.
Расчёт риска и доходности различных вариантов построения портфеля ценных бумаг.
Тема 7
Анализ облигаций
1.
Типология облигаций.
2.
Основные характеристики облигаций.
3.
Анализ доходности облигаций.
4.
Дюрация.
5.
Иммунизация.
6.
Оценка стоимости облигаций.
Тема 8
Фундаментальный анализ:
макроэкономический и отраслевой аспекты
1.
Содержание фундаментального анализа.
2.
Макроэкономический анализ ВВП.
3.
Макроэкономический анализ рынка труда, доходов и занятости.
4.
Макроэкономический анализ платёжного баланса.
5.
Макроэкономический анализ денежной сферы и денежно-кредитной политики.
6.
Макроэкономический анализ финансовой политики, федерального бюджета и налогов.
7.
Макроэкономический анализ инфляции.
8.
Макроэкономический анализ фондового рынка.
9.
Отраслевой анализ.
Тема 9
Микроэкономический фундаментальный
анализ
1.
Методы финансово-экономического анализа. Горизонтальный и вертикальный анализ.
2.
Мультипликативные факторные модели.
3.
Построение аддитивных факторных моделей.
4.
Метод сравнительного анализа. Индексный анализ.
Тема 10
Содержание и оценка эффективности
реальных инвестиций
1.
Виды реальных инвестиций.
2.
Показатели экономической оценки реальных инвестиций. Чистая современная
стоимость.
3.
Показатели экономической оценки реальных инвестиций. Срок окупаемости.
4.
Показатели экономической оценки реальных инвестиций. Показатель рентабельности.
5.
Показатели экономической оценки реальных инвестиций. Показатель внутренней
нормы доходности.
6.
Определение инвестиционных издержек.
7.
Определение текущих производственных и маркетинговых издержек.
8.
Планирование денежных потоков в процессе оценки инвестиционных проектов.
9.
Источники формирования капитала инвестора.
Тема 11
Стратегии инноваций и инвестиций
1.
Этапы инновационного анализа.
2.
Типизация инноваций.
3.
Характеристика целей и экономических стратегий фирмы.
4.
Показатели инновационного потенциала фирмы. Кадровый, научный и инженерный
потенциал.
5.
Показатели инновационного потенциала фирмы. Структура НИОКР.
6.
Показатели инновационного потенциала фирмы. Структура выпускаемой продукции по
стадиям жизненного цикла.
7.
Характеристика основных типов инновационных стратегий фирмы.
8.
Инвестиционная и финансовая стратегии.
Тема 12
Рынок опционов
1.
Содержание опционных контрактов.
2.
Инвестиционные стратегии на рынке опционов. Сочетание акций и опционов.
3.
Инвестиционные стратегии на рынке опционов. Комбинации: стеллаж, стрэнгл, стрэп,
стрип.
Тема 13
Определение стоимости и цены опционов
1.
Внутренняя и временная стоимость опциона.
2.
Верхняя и нижняя границы премии опциона.
Тема 14
Свопы
1.
Процентные свопы.
2.
Своп на акции.